MFC中重写虚函数PreTranslateMessage里是可以过滤WM_KEYDOWN消息的。

Win32 SDK中利用DialogBox/DialogBoxParam创建模态对话框一般行为是不处理WM_KEYDOWN消息的。如果该对话框中没有任何的子控件的话，在对话框的窗口回调函数DlgProc()中是可以过滤到WM_KEYDOWN消息的，不过并不是所有的键的消息都可以捕获到，例如像Tab键，上下左右方向键VK_UP/VK_DOWN/VK_LEFT/VK_RIGHT等都没有办法捕获到。

如果该模态对话框中有子控件，哪怕是一个static静态文本控件的话，这个时候对话框的窗口回调函数中就无法获取任何的WM_KEYDOWN消息了。
所以模态对话框在没有任何子控件的情况下想要处理Tab键/VK_UP/Down/Left/Rigth键的话，可以使用下面的方式：

INT_PTR CALLBACK DlgProc(HWND hDlg, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam) 
{ 
    UNREFERENCED_PARAMETER(lParam); 
    switch (message) 
    { 
    case WM_INITDIALOG: 
        { 
            OldWndProc = (WNDPROC)SetWindowLong(hDlg, GWL_WNDPROC, (LONG)NewDlgProc); // 设置新的窗口过程回调函数 
        } 
        return (INT_PTR)TRUE; 
    } 
     // ...  其它消息处理，这里省略 
    return (INT_PTR)FALSE; 
} 
   
LRESULT CALLBACK NewDlgProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam) // 该对话框新的窗口回调函数，过滤WM_KEYDOWN消息。 
{ 
    switch(message) 
    { 
        case WM_GETDLGCODE: 
        { 
            return (DLGC_WANTALLKEYS | CallWindowProc(OldWndProc, hWnd, message, wParam, lParam)); // 注意这里，否则没有办法捕获Tab/方向键 
        } 
   
        case WM_KEYDOWN: 
        { 
            TCHAR szText[MAX_PATH] = {0}; 
            StringCchPrintf(szText, _countof(szText), _T("%d"), wParam); 
            SetWindowText(hWnd, szText); 
        } 
        break; 
   
        default: 
            break; 
    } 
    return CallWindowProc(OldWndProc, hWnd, message, wParam, lParam); 
}

补充：如果对话框上有其它子控件的话，使用方式和它类型，子类化，自己设置控件新的窗口回调函数，新窗口回调函数与上面的类似。比如对话框中有个static静态文本控件的话，也是这样捕获Tab/方向键事件的。